Analyste Quantitatif Market Risk Modelling (H/F) Plus que 3 jours
NATIXIS
Banque - Etablissement financier - Crédit Bail ...
Paris
CDI

Offre d'emploi
Analyste Quantitatif Market Risk Modelling (H/F) Plus que 3 jours
NATIXIS

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Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle " Market & Counterpart Risk Modelling " (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Poste et Missions

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle " Market & Counterpart Risk Modelling " (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche un analyste quantitatif pour l'équipe Market Risk Modelling (MaRM) dans le pôle MCRM.

Vous intégrez l'équipe MaRM en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de marchés et des modèles de pricing intégrés dans les systèmes de gestion des risques.

Les travaux de l'équipe s'articulent prinipalement autour de 4 activités :

* Conception des méthodologies de VaR marché et CVA
* Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV)
* Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation
* Support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des Risques sur des problématiques quantitatives de marchés

Vos Missions
En tant qu'Analyste Quantitatif Market Risk Modelling vous modéliserez des paramètres de marchés et vous prendrez en charge les modèles centrés sur les risques de marché.

Vos principales missions sont:

* Proposer des modèles de pricing cross asset pour les systèmes de gestion des risques : VaR marché, VaR CVA, IRC
* Proposer des méthodologies d'Independent Price Valuation
* Proposer des méthodologies pour le calcul des Reserves de marché et des AVA Prudent Valuation
* Proposer des méthodologies de traitement des données de marché

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Quel est le profil idéal ?

FORMATION
Formation initiale: de formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en finance de marché et/ou gestion des risques.
Expérience requise (1ère expérience): vous bénéficiez d'une expérience de 2-5 ans dans une équipe quantitative Front Office ou dans une équipe de Validation des Modèles, idéalement sur des problématiques cross asset, ou une équipe de Modélisation des Risques.

COMPETENCES
vous disposez de très bonnes connaissances en mathématiques financières, complétées par des connaissances en Machines Learning/Data Mining.
Vous avez des connaissances en développement informatique, notamment en R et Python.
La connaissance d'un système de tenu de positions (Sophis, Murex, Summit, ?) est un atout.
Une capacité à communiquer d'analyse alliée à votre sens de la rigueur et de la précision et votre capacité d'organisation ainsi que votre capacité d'adaptation seront des atouts sur ce poste

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des candidats
ont une expérience plus élevée ou comparable à la vôtre.
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ont une expérience moins élevée ou comparable à la vôtre.
des candidats
demandent un salaire minimum supérieur ou comparable au vôtre.
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demandent un salaire minimum inférieur ou comparable au vôtre.

Pourquoi les rejoindre ?

Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2020.

 

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