Ingénieur quantitatif risques ALM H/F
CAISSE DES DEPOTS
Economie - Finances
Paris
CDI

Offre d'emploi
Ingénieur quantitatif risques ALM H/F
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Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Etablissement financier public, la Caisse des dépôts remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques.
Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de la vie des Français.

Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du
département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la
validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de
modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.

Les missions liées au profil seront :

* Seconde ligne de défense sur les risques de bilan : formalisation des procédures et des plans
de revue des indicateurs, participation à l'exercice annuel de cartographie des risques,
rédaction d'analyses et d'avis sur les risques, sur les indicateurs, les seuils d'alerte et limites
proposés par le métier pour les différentes classes d'actifs actions, taux, immobilier et
infrastructure ; suivi des indicateurs internes (gaps statiques et dynamiques, VaR MC taux et
inflation...;), réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR,

* Validation des modèles utilisés dans les indicateurs de risques de bilan (refontes,
recalibrage, nouveaux modèles), calculs indépendants et tests de méthodologies afin de
challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse ;
présentation en comité modèles des travaux réalisés, suivi des recommandations, veille
académique sur ces sujets.

* Stress testing : Analyse de sensibilité et avis risque sur l'adéquation des scénarios aux
besoins de pilotage des risques dans le cadre de l'ICAAP, de l'ILAAP et de l'appétit aux risques.

* Analyse des documents produits par le régulateur.

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité mais sont susceptibles d'ajustements au regard
des évolutions au sein de la direction.

Poste au forfait jours
Poste éligible au télétravail en fonction des accords en cours.

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Quel est le profil idéal ?

- Grande école ou Master 2 avec une spécialisation en modèles statistiques /économétrie /
data science ;

- Expérience de 5 ans ou plus en ALM idéalement en risque de taux, en modélisation ou
validation de modèles financiers, avec une dominante risque de bilan ou économétrie :
sélection d'indicateurs, détermination de limites, rédaction d'avis risque, développement ou
contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction
de notes méthodologiques ou d'avis de validation ;
- Connaissance théoriques avancées en modélisation des risques et en économétrie ;
- Compétences en programmation (Matlab, R, Python, Eviews, VBA, ...;).
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès
des challenges de natures variées ; disponibilité ;
- Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités
rédactionnelles.

Pourquoi les rejoindre ?

La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière " Risques " du Groupe, ou " fonction de gestion des risques " au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du Groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte 170 collaborateurs. La Directrice des risques est membre du Comex.

La Direction est en charge :
- du pilotage transverse des risques : analyse et avis sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales, règlementation prudentielle
- du suivi des risques financiers : analyse financière ingénierie financière
- du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur
- du pilotage des risques dans les directions régionales
- du pilotage des comités d'engagements
- de la sécurité des SI.

 

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