Quelles sont les missions ?

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle " market & counterparty risk modelling " (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie et de valorisation. MCRM est composé de 3 pôles

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle " market & counterparty risk modelling " (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie et de valorisation. MCRM est composé de 3 pôles :

* Counterparty Risk Modelling (CoRM) en charge de la conception des modèles de risques de contrepartie (EEPE, PFE, FRTB CVA), ainsi que les mesures de risques des activités de tritrisation
* Market risk modelling (MaRM) en charge de la méthodologie du modèle interne, des méthodologies de risques de valorisation (IPV, market reserves, PVA), des méthodologies de valorisation des systèmes de risques.
* Market Stress test (MaST) en charge des méthodologies de chocs pour tous les types de stress, du pilotage des exercices de revues ou recalibrage des stress tests et de la définition des nouveaux stress tests.

Ces trois pôles contribuent sur leurs périmètres aux méthodologies du capital économique.

Natixis recherche un analyste quantitatif en stress tests marché, qui intègrera l'équipe MaST et sera donc amené à :

* Participer au développement des méthodologies de calibrage et de calcul des différents types de stress tests marché (spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse, etc.)
* Définir des stress tests répondant aux nouvelles réglementations ou demandes spécifiques du top management
* Adapter le dispositif de stress testing conformément aux nouvelles exigences de marché (réforme des indices de référence, Identification et évaluation du risque ESG, etc.)
* Introduire des techniques de " machine learning " et recherche de solutions numériques, tests sous R/Python

Plus particulièrement, vous serez amené à participer activement à la définition des fondements méthodologiques nécessaires à la refonte de la chaine de stress testing marché, notamment :

* Les méthodologies d'application de chocs aux données de marché cross assets
* Les règles de projection d'axes de risques dans la cadre des calculs de stress tests
* Le désarbitrage des données de marché dans un environnement de marché stressé

Dans ce contexte, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de Risk Monitoring, ainsi qu'avec les équipes de Front Office, et ce dans l'objectif de répondre aux nouveaux enjeux de gestion du risque et de pilotage des books de la banque pour toutes les classes d'actifs.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

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Quel est le profil idéal ?

De formation supérieure avec une spécialisation en finance de marché et/ou gestion des risques, vous bénéficiez d'une expérience de 2-5 ans dans une équipe quantitative FO, une équipe de Validation de Modèles, idéalement sur des problématiques cross asset, ou une équipe de Modélisation des Risques,

Vous disposez de connaissances solides en statistiques et programmation (R et Python). La connaissance d'un système de tenue de positions est un atout,

Vous avez une bonne connaissance des sujets réglementaires, et a minima des connaissances liées aux modèles de risques de marché,

Un très bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit est impératif. Vous serez amené à rédiger des documents techniques et à interagir avec des collaborateurs issus de toutes les plateformes Natixis,

Votre sens de la rigueur et de la précision, alliée à vos capacités d'organisation, de communication et d'adaptation, seront autant d'atouts sur ce poste.

Pourquoi les rejoindre ?

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

 
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