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Détail de l'offre
Quelles sont les missions ?
Activités :
* Mise en place et amélioration des outils permettant le pilotage du gap de taux,
* Élaboration et formalisation des stratégies de couverture du risque de taux,
* Analyse de prix et de sensibilité des instruments financiers,
* Back tests et mise à jour des modèles statistiques utilisés dans la projection des encours,
* Mesure des impacts des changements de modèles sur métriques ALM.
Quel est le profil idéal ?
Profil et compétences requises :
* Expérience d'au moins 3 ans en ALM ou en finance de marché,
* De formation supérieure en mathématiques appliquées à la finance et en statistique, de type grande école d'Ingénieur, actuariat ou master universitaire minimum (spécialité finance),
* Connaissance des produits financiers, capacité à développer des outils de calcul et de simulation, aptitude à exploiter des données et à en tirer le sens économique,
* Bonne maîtrise d'Excel, VBA et SQL,
* Des connaissances en SAS, R ou Python seraient un plus.
Qui a publié cette offre d'emploi ?
Un engagement signé condamnant les discrimations dans le domaine de l'emploi et décidant d'oeuvrer en faveur de la diversité.
Notre client est une banque spécialisée dans le financement de l'immobilier en France créée en 1852.
Il est dorénavant filiale d'un des plus grands Groupes bancaire français comptant 110 000 salariés à travers le monde.
Année de création
1986
Age moyen
35 ans
Je dépose mon CV dans la CV-thèque
Doc, Docx, rtf, pdf (3 Mo. max)
