Quelles sont les missions ?

Principales responsabilités

Au sein de Market Risk / Data Piloting and Governance, l'équipe "Econometrics" est en charge de fournir les données économétriques (scénarios, matrice de variance/covariance) nécessaires aux différents métriques comme par exemple :

* Outils de risqué de marché : VaR Marché, stressed VaR Marché, IRC
* Outils de risque de contrepartie : VaR CVA, EEPE?

L'analyste sera en charge de produire les données économétriques, ce qui consiste à mettre à jour et à faire évoluer les facteurs de risque. Il/elle sera en charge de maintenir et d'améliorer et le set-up actuel :

* en mettant en place des KPI de qualité (détection d'anomalies, estimations statistiques, etc)
* en complétant/corrigeant des time series historiques
* en produisant la matrice de variance/covariance utilisée pour le calcul de la VaR Monte Carlo
* en assurant le suivi des mises à jours mensuelles pour les calculs de Var/Svar (monitoring des proxy, régression linéaire)
* en analysant les impacts des changements d'économétrie (update hebdomadaire ou changement de modèle)

L'analyste interviendra également sur les risques facteurs de l'ensemble des classes d'actif (taux, crédit, treasury, fx, equity, commodities). Il/elle participera activement aux différentes taches de l'économétrie, et en particulier :

* Revue des sources de Market data et la qualité de la contribution
* Revue et complétion des time séries utilisées pour calibrer les risques facteurs des VaR, IRC, sVaR, etc.
* Revue et complétion des time séries utilisées pour calibrer les nouvelles métriques (VaR Histo, VaR, ES, RIM3+1)
* Amélioration et adaptation continuelle de la gestion des facteurs de risque

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

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Quel est le profil idéal ?

* Au sein du département Market Risk de Natixis, nous recherchons un candidat avec quelques années d'expérience (2 ou 3 minimum) pour travailler en équipe sur des problématiques économétriques dans un contexte relatif à la production de VaR Monte Carlo,

* Dans ce sens, vous avez des connaissances et expérience dans le domaine de la finance de marché et/ou des risques de marchés, bien comme des connaissances de base sur les techniques de valorisation des produits de dérivés,

* Vous possédez des connaissances des statistiques gaussiennes (connaissance et pratique du R),

* Vous avez une première expérience sur les données de marché sur au moins un périmètre si possible (Equity et Taux),

* Vous faites preuve d'autonomie, d'un excellent relationnel et sens du service,

* La maitrise de l'anglais est indispensable pour ce poste.

Pourquoi les rejoindre ?

Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

 
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