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Offre d'emploi
Analyste Modélisation Risque de Crédit (H/F) Offre expirée
DEXIA CREDIT LOCAL

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L'entreprises est notée par les membres Viadeo qui travaillent ou ont travaillé dans cette société. Les avis sur les intermédiaires du recrutement (cabinets, intérim, ESN ...) ne concernent pas les sociétés pour lesquelles ils recrutent.

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Au sein de la Direction des Risques, et de l'équipe Risk Models, Quantifications & Defaults, vous interviendrez sur les sujets suivants :

- Le développement, la maintenance et les backtests des modèles de risque de crédit utilisés pour analyser les risques des contreparties du portefeuille de Dexia. (PD, LGD, EAD¿: modèles bâlois Pilier 1 et portefeuille standard)

- La gestion du risque de portefeuille (Crédit Value-at-Risk) orientée vers l'aide à la décision stratégique dans le cadre des calculs bâlois du Pilier 2 et la calibration périodique des paramètres des modèles de gestion de portefeuille

- L'implémentation, la maintenance et l'utilisation des modèles de provisions IFRS9 basées sur le calcul des pertes attendues

- La réalisation et l'analyse des exercices de stress-test

- La réalisation des projections long-terme des paramètres-clés de risque (pertes en cas de défaut, provisions statistiques, actifs pondérés, réserve de liquidité) sous différents scénarios de base et de stress.

Le titulaire du poste devra également orienter son travail vers la recherche de solutions efficaces et applicables à l'activité de Dexia, dans un contexte économique et réglementaire changeant.

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Quel est le profil idéal ?

Vous êtes titulaire d'un Bac+5 avec une orientation Mathématiques financières ou Statistiques (école d'ingénieur, de commerce ou formation universitaire équivalente).

Vous justifiez d'au moins 3 ans dans des fonctions en Quantification des Risques et/ou Risque de Crédit dans des établissements bancaires et/ou financiers (BFI).

Vous possédez de bonnes connaissance sur les produits financiers et marchés.

Vous avez une très bonne utilisation de Matlab / R, et de SQL.

Vous disposez d'un bonne maîtrise de l'anglais, du français et du néerlandais.

Vous êtes reconnu.e pour votre forte capacité d'apprentissage, d'autonomie, de rigueur et d'esprit d'équipe.

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