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Offre d'emploi
Analyste quantitatif experimenté H/F Offre expirée
EY

Détail de l'offre

Quelles sont les missions ?

Vous travaillez sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet E&Y (Robotics, Data Analytics) et au coeur d'un réseau international.



Vous rejoindrez les équipes quantitatives sur l'un des postes suivants :
Expert en modélisation sur les marchés financiers (Quant Marché)
Expert en modélisation pour les activités de crédit (Quant Crédit)
Expert en gestion des produits et risques de la salle de marchés (Expert Traded Risk)

Vous interviendrez notamment sur :

Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (IRB Repair, FRTB, SA CCR, Transition IBOR...), ou à de problématiques d'optimisation de processus
Des projets d'apport d'expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
Des projets d'assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
Des projets de transformation liés à l'intégration des techniques d'innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
Des projets de mise en oeuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique...)
Des projets d'assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance...)

De manière plus précise, les différents experts interviennent sur les sujets suivants :



Quant Marché :

Analyses quantitatives de portefeuilles d'instruments complexes,
Pricing de produits exotiques,
Définition de méthodologies de valorisation cibles,
Validation et audit de modèles de valorisation,
Modélisation des risques de marché, de contrepartie dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires (FRTB, SA-CCR, Bâle 4) ou des attentes du superviseur (PVA, etc.),
Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (IMA, VaR, ES, IMM, CVA ...) ou comptables (réserves de liquidité, de modèles, etc.),

Quant Crédit :

Modélisation du risque de crédit dans le cadre de la remédiation post TRIM, des nouvelles exigences réglementaires (IRB Repair, Bale 4) et des exigences comptables (IFRS 9),
Validation et audit de modèles,
Revue critique des méthodologies utilisées dans le cadre de calculs règlementaires (PD, LGD, CCF...), du capital économique ou des provisions comptables (méthode de projection Forward looking, PD lifetime),
Back testing et stress testing des modèles internes.



Expert Traded Risk :

Définition, Implémentation et revue de dispositif de suivi (indicateurs, limites, stress-tests) des risques de marché, de contrepartie, crédit et de liquidité
Analyse d'impact, plan d'action, mise en oeuvre des différents exigences réglementaires, y compris :
European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Revue fondamentale du Trading Book (FRTB) Market Risk & CVA
Approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (SA CCR)
Ibor Transition
Revue des contrôles existants sur les process de booking et de pricing des instruments dans les outils de gestion ainsi que sur l'organisation même du portefeuille (frontière TB/BB etc...)
Revue de la définition et calibration de mesures de risques requises sur les activités de trading

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Quel est le profil idéal ?

Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d'expériences professionnelles dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.



Vivez l'expérience EY, rejoignez-nous !



Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Pourquoi les rejoindre ?

EY rassemble aujourd'hui 300 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d'intégration et l'ampleur internationale sont gages d'une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l'Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l'expérience EY dure toute une vie.

 
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